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诺安低碳经济股票型证券投资基金2019年年度报告

发布日期:2020/5/2 5:07:25 浏览:1758

诺安低碳经济股票型证券投资基金

2019年年度报告

2019年12月31日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020年4月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了

2019年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6审计报告......19

6.1审计报告基本信息......19

6.2审计报告的基本内容......19

§7年度财务报表......22

7.1资产负债表......22

7.2利润表......23

7.3所有者权益(基金净值)变动表......24

7.4报表附注......25

§8投资组合报告......49

8.1期末基金资产组合情况......49

8.2期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

8.12投资组合报告附注......56

§9基金份额持有人信息......57

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§10开放式基金份额变动......58

§11重大事件揭示......59

11.1基金份额持有人大会决议......59

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

11.4基金投资策略的改变......59

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

11.8其他重大事件......61

§12影响投资者决策的其他重要信息......68

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20的情况......68

12.2影响投资者决策的其他重要信息......68

§13备查文件目录......69

13.1备查文件目录......69

13.2存放地点......69

13.3查阅方式......69

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称诺安低碳经济股票型证券投资基金

基金简称诺安低碳经济股票

基金主代码001208

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2015年5月12日

基金管理人诺安基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额512,214,009.87份

基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金通过投资于低碳经济主题相关上市公司,在控

制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略1、资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配

置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏

观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长

期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵

活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提

下获取较高收益的资产组合。

本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证

券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,

以规避或控制市场风险,提高基金收益率。

2、低碳经济主题配置策略

a)低碳经济主题及其相关行业和公司的界定

走向低碳化时代是大势所趋,低碳经济也势在必行。

低碳经济是一项系统工程,必须从经济和社会整体出

发,着重在七个方面实现。低碳经济主题相关行业和

公司来自于这七个方面:能源低碳化如以新能源、节

减排、绿色发展等为主营业务,提供相关设备、技

术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司,

交通低碳化如新能源汽车等行业或公司,建筑低碳化

如生产使用节能环保建筑材料的相关行业或公司,农

业低碳化如林业、有机农业等行业或公司,工业低碳

化如发展节能减排积极参与碳排放交易与治理的工业

行业或公司,服务低碳化如提倡智能信息化服务的行

业或公司,消费低碳化如提倡绿色消费及可循环消费

的酒店、旅游等行业或公司。

未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,从事或

受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将

视实际情况调整上述对低碳经济主题类股票的识别及

认定。

b)行业配置策略

本基金将分别从以下几个方面对低碳经济的各个子行

业进行分析:

(1)政策分析:本基金将密切关注低碳经济相关国

家产业政策以及财政税收政策和货币政策等变化对低

碳经济主题相关行业的影响,积极配置收益于政策变

化的行业。

(2)公司分析:技术水平将影响低碳经济主题相关

公司的发展情况。本基金将密切跟踪低碳经济主题相

关公司技术水平变化及发展趋势,重点关注技术水平

提升较快且发展趋势良好的上市公司。

(3)市场分析:低碳经济主题相关行业可能会处于

各自不同的发展阶段及行业周期,本基金将重点关注

处于行业上升阶段及上升周期的子行业进行投资。

3、个股投资策略方面,本基金将结合定量与定性分

析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股

能力,选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好

的上市公司进行投资。

4、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用

积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益

率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

5、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现

策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们

将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调

整收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通

过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证

券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券

未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿

收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金

将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散

投资,以降低流动性风险。

未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投

资策略,并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中

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